Un backtest se verifica sobre datos pasados; un forward test se verifica en operación en vivo (tiempo real). Para elegir un EA, lo fiable es el forward = resultados en vivo.
Un backtest ejecuta el EA sobre datos históricos; un forward test lo ejecuta en el mercado en curso (cuenta demo/real).
Por qué importa el forward (en vivo)
- El backtest puede “optimizarse al pasado” (curve fitting). Una curva vistosa puede ser solo un ajuste a la historia.
- Los costes reales de ejecución —spread, slippage, rechazos— solo aparecen bien en vivo.
- Los resultados forward en cuenta real son el registro más fiable. TrackRecord publica resultados sincronizados automáticamente desde cuentas reales.
Ver también cuenta real vs demo.
