Un backtest se vérifie sur des données passées ; un forward test se vérifie en opération réelle (temps réel). Pour choisir un EA, ce qui est fiable, c'est le forward = résultats en réel.
Un backtest exécute l\'EA sur des données de marché passées ; un forward test l\'exécute sur le marché en cours (compte démo/réel).
Pourquoi le forward (réel) compte
- Le backtest peut être « optimisé au passé » (curve fitting). Une belle courbe peut n\'être qu\'un ajustement à l\'histoire.
- Les coûts réels d\'exécution — spread, slippage, rejets — n\'apparaissent correctement qu\'en réel.
- Les résultats forward en compte réel sont l\'historique le plus fiable. TrackRecord publie des résultats synchronisés automatiquement depuis des comptes réels.
Voir aussi compte réel vs démo.
