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Qu'est-ce que le facteur de récupération ?

C'est le bénéfice net ÷ drawdown maximal. Il mesure combien de bénéfice a été généré par rapport au risque pris (la plus forte baisse).

Le facteur de récupération (Recovery Factor / RF) est bénéfice net ÷ drawdown maximal (montant) : un indicateur d\'efficacité ajusté au risque.

RF = bénéfice net ÷ drawdown maximal (montant absolu)

Lecture

Plus il est élevé, plus le bénéfice est grand pour une faible baisse = bonne efficacité du capital.
RF < 1 : la plus forte baisse dépasse le bénéfice obtenu ; le risque n\'est peut-être pas justifié.
Il intègre la « douleur » qu\'un simple chiffre de rendement masque.

Plutôt que de lire séparément le rendement et le drawdown maximal, le RF montre le rendement ajusté au risque d\'un coup d\'œil. Son but est proche de celui du ratio de Sharpe.

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