수익률만으로 EA를 고르면 위험합니다. 기간·종목·위험·거래 수를 맞추고 여러 지표로 종합 평가하는 것이 올바른 비교법입니다.
EA의 좋고 나쁨은 단일 숫자로 정해지지 않습니다. 다음 관점을 맞춰 종합 평가합니다.
비교의 5원칙
- 기간을 맞춘다. 좋았던 몇 주만 잘라내면 다른 것이 됩니다. 가능하면 수개월 이상, 급변 국면을 포함한 기간으로.
- 위험을 포함해 본다. 수익률과 최대낙폭은 한 세트. 회복계수(이익÷최대낙폭)로 효율을 비교하면 알기 쉽습니다.
- 거래 수를 확인. 수십 건은 우연의 차이. 수백 건 이상이면 PF·기대값이 안정됩니다.
- 자금·랏·입출금 영향을 제거. %(수익률) 기준으로, 입출금이 있으면 보정해 비교합니다(데이터 설명).
- 전략 유형을 간파. 물타기／그리드형은 승률·PF가 높아 보여도 테일 리스크가 클 수 있습니다.
TrackRecord 랭킹에서는 실계좌 동기화 데이터로 각 지표를 나란히 비교할 수 있습니다.
