FX自動売買EA 用語集

외환 자동매매 EA(Expert Advisor)란?

EA는 MT4/MT5에서 매매를 자동 실행하는 프로그램입니다. 정해진 규칙으로 24시간 진입·청산하며, 재량매매의 감정을 배제해 거래합니다.

프로핏 팩터(PF)란?

PF는 총이익 ÷ 총손실. 1.0이면 본전, 값이 클수록 효율적으로 이익을 냅니다. EA 평가에서 가장 중요한 지표 중 하나입니다.

최대낙폭(Max DD)이란?

최대낙폭은 자산이 사상 최고점에서 얼마나 하락했는지의 최대 폭(%). ‘어느 정도의 하락을 견뎌야 하는가’를 나타내는 가장 중요한 리스크 지표입니다.

승률이란?

승률은 전체 거래 중 이익으로 마감한 비율. 다만 승률이 높다고 돈을 버는 EA는 아니며, 손익 크기(손익비)와 반드시 함께 봅니다.

기대값(Expectancy)이란?

기대값은 1거래당 평균적으로 얼마를 버는가. 플러스면 거래를 이어갈수록 이익이 쌓이는 ‘우위(엣지)’가 있다는 뜻입니다.

손익비(RR)란?

손익비는 평균이익 ÷ 평균손실. 한 번의 이익으로 몇 번의 손실을 만회하는지를 나타내며, 승률과 함께 수익성을 결정합니다.

회복계수(Recovery Factor)란?

회복계수는 순이익 ÷ 최대낙폭. 감수한 위험(최대 하락) 대비 얼마나 이익을 냈는지의 효율을 나타냅니다.

샤프지수(Sharpe Ratio)란?

샤프지수는 수익을 그 변동(위험＝표준편차)으로 나눈 지표. 같은 이익이라도 수익 곡선이 안정적일수록 높아집니다.

마틴게일／물타기·그리드란?

질 때마다 랏을 늘리거나(마틴게일), 평가손 방향으로 일정 간격 추가매수(그리드·물타기)하는 기법. 승률·PF가 좋아 보여도 테일 리스크(계좌 파산)가 큽니다.

잔고와 순자산(Equity)의 차이

잔고는 청산된 손익만 반영, 순자산은 보유 포지션의 평가손익까지 반영한 ‘지금의 실력값’. 평가손을 안을수록 차이가 벌어집니다.

pips(핍)란?

pip은 환율의 최소 변동 단위. 손익을 금액이 아닌 가격 폭으로 나타내는 공통 잣대로, 통화쌍·자금 규모가 다른 EA를 비교하기 쉽게 합니다.

최대 연속손실이란?

최대 연속손실은 손실이 연속으로 발생한 최장 횟수. 자금관리(1거래 위험량)와 심리적 인내 가능성을 판단하는 중요한 재료입니다.

EA 성적을 올바르게 비교하는 방법

수익률만으로 EA를 고르면 위험합니다. 기간·종목·위험·거래 수를 맞추고 여러 지표로 종합 평가하는 것이 올바른 비교법입니다.

백테스트와 포워드 테스트의 차이

백테스트는 과거 데이터상의 검증, 포워드 테스트는 실운용(실시간) 검증. EA 선택에서 신뢰할 수 있는 것은 포워드＝실거래 성적입니다.

실계좌와 데모계좌의 차이

데모는 가상자금 연습용, 실계좌는 실자금 계좌. 체결 조건·슬리피지·심리가 달라, EA의 실력은 실거래 성적으로 제대로 드러납니다.