Le drawdown maximal est la plus forte baisse du capital depuis son sommet précédent (%). Il indique quelle baisse vous devez pouvoir supporter : l'un des indicateurs de risque les plus importants.
Le Drawdown maximal (Maximum Drawdown / Max DD) est la plus forte baisse en pourcentage du solde (ou de l\'equity) depuis son sommet précédent (pic).
DD% = maximum de (pic − actuel) ÷ pic × 100
Repères
- Jusqu\'à 10 % : très bas (prudent). Mais un faible DD n\'est pas toujours sûr (ci-dessous).
- 10–30 % : plage habituelle.
- Plus de 30 % : risque élevé. La récupération exige un gros gain (une baisse de 50 % nécessite +100 %).
Pourquoi c\'est crucial
- Le DD décide si vous survivez. Même un rendement élevé est inatteignable si vous êtes éjecté au drawdown maximal en cours de route.
- Un faible DD n\'est pas toujours sûr. Les types grille/moyenne à la baisse ne font parfois que conserver des pertes non réalisées, qui explosent lors d\'une forte tendance. Jugez aussi avec le DD en equity et la durée de détention.
- Attention à la base. « Par solde » vs « par equity (pertes latentes incluses) » donnent des chiffres différents. TrackRecord le calcule de façon cohérente par solde depuis le journal des trades (à propos des données).
